전체 14단계 프로세스
독보적 가치
자동 실행 파이프라인
각 단계 진입 시 이전 결과를 자동 승계해 즉시 실행합니다. 클릭 없이 결과를 확인하고, 필요하면 좌측 파라미터만 조정해 다시 실행.
판정 카드
지표 나열 대신 합격 · 조건부 · 재조정 3단계 판정과 다음 스텝 버튼 하나. 무엇을 봐야 하는지 고민하지 않아도 됩니다.
과최적화 방어
워크포워드 · 앙상블 · 리스크 오버레이 3중 검증. 백테스트 성적이 좋다는 이유만으로 실전 배치되지 않도록 설계.
Ⅰ 연구 준비Step 1 ~ 4
왜
전략을 적용할 종목군을 명확히 정의해야 이후 분석 품질이 결정됩니다. 잘못된 유니버스는 모든 후속 단계의 결과를 왜곡시킵니다.
무엇을
좌측 8개 스텝(시장·스타일·가격·펀더멘털·테크니컬·리뷰·결합·스캔)으로 필터를 점진적으로 좁혀갑니다. 각 스텝마다 실시간 카운트 미리보기 제공.
결과
최종 스캔 실행 시 우측에 종목 리스트·요약 KPI·차트가 표시됩니다. ‘저장 후 다음’으로 종목 세션을 저장하고 데이터 파이프라인으로 이동.
독보
8개 필터(시장·스타일·펀더·테크니컬·리뷰·결합·스캔)를 조합해 실시간 카운트 프리뷰. 필터마다 즉시 종목수 표시로 튜닝이 빠릅니다.
왜
종목이 정해졌으면 일봉·기술 팩터·펀더멘털이 얼마나 있는지 확인해야 백테스트 신뢰도가 확보됩니다.
무엇을
종목 → 기간 → 빈도 → 피처(OHLCV/MA/RSI/모멘텀) 순으로 설정 후 파이프라인 실행. 샘플 미리보기로 결과 즉시 확인.
결과
우측에 커버리지 요약·종목별 데이터 유무·샘플 캔들+MA 차트가 표시됩니다. 데이터가 부족한 종목은 다음 단계에서 제외 고려.
독보
종목별 일봉·펀더·팩터 커버리지를 한눈에. 데이터 부족 종목은 다음 단계에서 자동 배제하여 백테스트 오염을 방지합니다.
왜
데이터 위에서 실제 매매 시그널을 만들어내는 로직이 필요합니다. 코어 전략은 후속 앙상블·리스크의 기반이 됩니다.
무엇을
4개 프리셋(추세/역추세/모멘텀/돌파) 중 선택 → 진입·청산 조건 → 포지션·비용 → 백테스트 실행.
결과
우측에 통계(총수익/Sharpe/MDD)·자산곡선·거래 내역·종목별 성과가 표시됩니다. Sharpe > 1.0이면 다음 단계로 진행 권장.
독보
코딩 없이 4개 프리셋(추세·역추세·모멘텀·돌파) 즉시 실행. 결과에 자동 판정 카드가 붙어 다음 단계 진입 여부를 명확히 안내.
왜
단일 전략은 특정 국면에 약합니다. 여러 전략을 결합하면 손실 국면을 상쇄해 안정성이 크게 향상됩니다.
무엇을
전략 후보(최대 8개) 추가 → 상관 임계 → 가중치 스킴(동일/역변동성/리스크패리티) → 백테스트.
결과
우측에 개별 vs 앙상블 비교표·자산곡선 멀티라인·상관 히트맵·가중치 도넛이 표시됩니다.
독보
상관관계 임계값으로 중복 전략을 자동 제거하고 3가지 가중(동일·역변동성·리스크패리티)을 한 화면에서 비교합니다.
Ⅱ 리스크·집행Step 5 ~ 6
왜
수익 극대화보다 손실 최소화가 장기 생존의 핵심입니다. 변동성·손실 캡 없이는 큰 사고가 확률의 문제일 뿐입니다.
무엇을
자산곡선 입력 → 목표 변동성 → 일손실 캡(Kill Switch) → MDD 캡 → 최대 레버리지 → 오버레이 적용.
결과
우측에 원본 vs 조정 통계 비교·자산곡선·드로우다운·레버리지 시계열·트리거 이벤트가 표시됩니다.
독보
목표 변동성·일손실 캡(Kill Switch)·MDD 캡을 동시에 적용해 원본 vs 조정을 비교. 트리거 이벤트를 시계열로 시각화.
왜
같은 시그널이라도 어떻게 주문하느냐에 따라 슬리피지가 수십 bp 차이납니다. 시장가 vs 분할 알고 비교가 필수.
무엇을
주문 리스트 생성 → 알고 선택(MARKET/TWAP/POV/IOC/FOK) → 분할·시간 윈도우 → 슬리피지 모델 → 시뮬레이션.
결과
우측에 알고별 슬립·비용·체결률 비교표+막대 차트·체결 내역·실패 사유가 표시됩니다.
독보
시장가·TWAP·POV·IOC·FOK을 같은 조건으로 시뮬레이션해 슬리피지와 체결률을 비교. 실전 알고 선택이 데이터 기반으로 이뤄집니다.
Ⅲ 전략·포트폴리오Step 7 ~ 8
왜
코어 전략에 손절/익절·노출 캡·리밸런스를 추가하면 실전형 완성도가 크게 올라갑니다.
무엇을
베이스 전략 로드 → SL/TP → 종목·섹터 노출 캡 → 리밸런스 → 튜닝 실행.
결과
우측에 베이스 vs Pro 비교·자산곡선·섹터 노출 시계열·거래 내역(청산 사유 필터)이 표시됩니다.
독보
SL/TP·종목·섹터 캡·리밸런스 주기까지 얹은 실전형 파라미터. 청산 사유별 분포로 왜 손실이 났는지 즉시 파악.
왜
종목이 정해져도 얼마씩 담을지가 최종 수익률에 크게 영향합니다. 동일가중 vs 리스크패리티 비교가 표준.
무엇을
자산군 → 가중 스킴 다중 선택 → 리밸런스 주기 → 비중 제약 → 최적화.
결과
우측에 스킴별 성과 비교·자산곡선 멀티라인·최신 가중치 도넛·리밸런스 시계열이 표시됩니다.
독보
5가지 가중 스킴을 병렬로 실행(동일·역변동성·최소분산·최대Sharpe·리스크패리티). 최고 Sharpe·최고 수익·최소 MDD를 자동 하이라이트.
Ⅳ 검증 체계Step 9 ~ 10
왜
직관으로 고른 파라미터가 최선인지 확인이 필요합니다. 그리드/랜덤 탐색으로 데이터 기반 검증.
무엇을
자산 → 프리셋 → 파라미터 그리드 → 탐색 방식(Grid/Random)·지표(Sharpe/CAGR/Calmar) → 실행.
결과
우측에 최고 파라미터 하이라이트·전체 시도 표(CSV)·1D 막대 또는 2D 히트맵이 표시됩니다.
독보
그리드/랜덤 탐색 결과를 히트맵으로 시각화. 우연히 좋아 보이는 파라미터는 다음 워크포워드에서 자동 검증됩니다.
왜
최적화 결과가 과최적화(overfit)인지 확인해야 실전에서 무너지지 않습니다. Rolling Train/Test 필수.
무엇을
자산 → 전략·그리드 → Train/Test 윈도우 → 지표 → 실행.
결과
우측에 IS vs OOS 비교(과최적화 진단)·파라미터 안정성 분포·OOS 연속 자산곡선·윈도우별 표가 표시됩니다.
독보
롤링 Train/Test로 IS→OOS Sharpe 하락률을 자동 계산해 과최적화 등급(고/중/저/양호)을 판정. 파라미터 안정성도 함께 확인.
Ⅴ 실거래 준비Step 11 ~ 13
왜
실거래에는 브로커 API가 필요합니다. 키 관리·권한·호출제한을 체계적으로 준비해야 사고를 예방.
무엇을
증권사 선택 → API 키(로컬 저장) → 환경(샌드박스/운영) → 권한·호출제한 → 연결 점검.
결과
우측에 상태 KPI·엔드포인트·연결 결과·cURL 가이드가 표시됩니다. 키는 브라우저 로컬에만 저장.
독보
API 키는 브라우저 로컬 스토리지에만 저장, 서버 미전송. 샌드박스/운영 환경 자동 구분 및 호출제한 점검 포함.
왜
샌드박스 백테스트로는 실전 슬리피지·체결·심리를 알 수 없습니다. 60일 이상 페이퍼/섀도 운용이 필수.
무엇을
전략 로드 → 모드(페이퍼/섀도) → 자본·보유 → 오늘 시그널 → 매일 일지 기록 → 요약 계산.
결과
우측에 진행률 바·누적 PnL·드로우다운·합격 기준 4-체크·일지 표(CSV)가 표시됩니다.
독보
60영업일 이상 페이퍼/섀도 운용 진행률과 4가지 합격 기준(수익·MDD·거래수·안정성)을 자동 평가.
왜
이전 12단계의 결과를 종합해 실거래 시작 여부를 판정해야 합니다. 감정이 아닌 데이터 기반 판단.
무엇을
이전 세션 자동 점검 → 수동 확인 4가지 → 사전 점검 실행.
결과
우측에 6카테고리 25항목 점검·판정(GO/WARN/NO-GO)·블로커·경고·리포트 다운로드가 표시됩니다.
독보
이전 12단계 세션을 자동 스캔해 6카테고리 25항목을 점검. GO/WARN/NO-GO를 데이터로 판정.
Ⅵ 모니터링 · 리플레이Step 14 ~ 14
왜
과거를 바 단위로 재생하면 전략의 진입·청산 패턴을 직관적으로 학습할 수 있습니다.
무엇을
전략 로드 → 단일/멀티 모드 → 기간·속도 → 자본·비용 → 리플레이 생성.
결과
우측에 재생 플레이어(자동/수동)·차트 위 이벤트 어노테이션·이벤트 표·요약이 표시됩니다.
독보
과거 봉을 재생하면서 진입·청산 지점을 시각적으로 학습. 실전 진입 전 심리 훈련이 가능합니다.
모든 단계 공통 규칙
- 페이지 진입 → 이전 단계 세션(종목·자산곡선 등) 자동 승계 → 자동 실행 → 결과 표시.
- 결과 상단 판정 카드: 합격 · 조건부 · 재조정 중 하나 + 다음 스텝 버튼.
- 상세 지표는 상세 보기 접힘 (초심자 모드 기본). 우측 상단 전문가 모드 토글로 전체 노출.
- 지표 옆 ⓘ 아이콘 → 목적 · 해석 · 계산식 · 등급 · 주의사항 학습 모달.
- URL에
?manual=1을 붙이면 자동 실행 스킵, 파라미터 수동 조정 후 실행.
자주 묻는 질문